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19:42
18 novembre 2009
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Andoc
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23:08
18 novembre 2009
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Andoc
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VIX in chiusura a 21,63p con candela che suggerisce ancora una possibile lieve riduzione della volatilità… siamo comunque su area di minimi…
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23:15
18 novembre 2009
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Andoc
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| Membro |
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…e stocastico che non ha ancora dato segnale di minimo, ma in evidente eccesso!!!
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09:42
19 novembre 2009
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Marco
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| Amministratore
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Per chi non conosce le opzioni vi segnalo che con questi strumenti c'è la possibilità di creare posizioni basate sulla volatilità. Si guadagna solo quando la volatilità aumenta (o cala) indifferentemente dall'andamento dell'indice!
Si potrebbe quindi aprire una posizione sulle opzioni che guadagna con l'aumento della volatilità!
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22:36
19 novembre 2009
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Andoc
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| Membro |
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breve aggiornamento sul vix: oggi testata la MM50 che ha prontamente respinto l'indice fino a 22,62p confermando il "valore" della MM, ora probabile compressione della volatilità, nel range già definito (21-24), per poi assistere alla rottura della MM prevista per la prox settimana (non mi chiedete il giorno… io di cicli non ne capisco nulla  ). Stocastico che comincia timidamente a volgere in sù, ma che non ha ancora definito un minimo…
PS: se del vix non ve ne frega un fix secco… ditemelo, altrimenti mi sento patetico… 
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09:07
20 novembre 2009
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Paolo
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Andoc ha scritto:
breve aggiornamento sul vix: oggi testata la MM50 che ha prontamente respinto l'indice fino a 22,62p confermando il "valore" della MM, ora probabile compressione della volatilità, nel range già definito (21-24), per poi assistere alla rottura della MM prevista per la prox settimana (non mi chiedete il giorno… io di cicli non ne capisco nulla ). Stocastico che comincia timidamente a volgere in sù, ma che non ha ancora definito un minimo…
PS: se del vix non ve ne frega un fix secco… ditemelo, altrimenti mi sento patetico…
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10:26
20 novembre 2009
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Marco
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| Amministratore
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Interessa, interessa!
Magari non sarà una discussione molto attiva perchè nessuno fa trading sul VIX, ma può essere molto utile considerare questo indice di volatilità quando si fanno le altre analisi su inidici azionari.
E comunque tornando alle opzioni, la volatitlià è molto importante ed è necessario tenerla sotto controllo.
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11:35
22 novembre 2009
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Andoc
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| Membro |
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Andoc ha scritto:
breve aggiornamento sul vix: oggi testata la MM50 che ha prontamente respinto l'indice fino a 22,62p confermando il "valore" della MM, ora probabile compressione della volatilità, nel range già definito (21-24), per poi assistere alla rottura della MM prevista per la prox settimana (non mi chiedete il giorno… io di cicli non ne capisco nulla  ). Stocastico che comincia timidamente a volgere in sù, ma che non ha ancora definito un minimo…
PS: se del vix non ve ne frega un fix secco… ditemelo, altrimenti mi sento patetico… 
…niente di nuovo sul fronte del vix, confermo quanto scritto settimana scorsa  e sottolineo l'importanza fondamentale della rottura di area 24,3-24,6 oltre la quale non ci sono resistenze fino a 29-30p!!!!!!
No vix, No party
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12:46
22 novembre 2009
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Marco
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| Amministratore
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Con l'inizio del ribasso dovrebbe aumentare la volatilità e quindi rompere quel livello.
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23:27
23 novembre 2009
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Andoc
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vix sempre sui minimi, ma si sta "caricando"… 
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23:10
24 novembre 2009
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Andoc
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| Membro |
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il VIX ha raggiunto l'area di minimo che un mese fa si era comportata da supporto (per vedere valori simili bisogna risalire a fine agosto-inizio settembre 2008!): ha chiuso a 20,47p. Si registrano alcune divergenze sugli oscillatori e cmq il discorso di fondo non cambia…
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23:27
24 novembre 2009
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Marco
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| Amministratore
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Grazie per il solito aggiornamento ciclico! Mi stai tendando a cambiare un po' la posizione che ho intenzione di aprire con le opzioni, ti spiego perchè. Quando compriamo le opzioni stiamo anche comprando volatilità. Se la volatilità aumenta il valore delle opzioni aumenta, quindi se la posizione è corretta oltre a guadagnare dal movimento guadagna anche dall'aumento di volatilità. Aprendo però un vertical spread si compra e si vende anche 1 opzione, quindi l'effetto dell'aumento di volatilità viene smorzato dall'opzione venduta. Domani mattina studierò qualche posizione che si potrebbe aprire…
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23:33
24 novembre 2009
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Andoc
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Marco ha scritto: Grazie per il solito aggiornamento ciclico! Mi stai tendando a cambiare un po' la posizione che ho intenzione di aprire con le opzioni, ti spiego perchè. Quando compriamo le opzioni stiamo anche comprando volatilità. Se la volatilità aumenta il valore delle opzioni aumenta, quindi se la posizione è corretta oltre a guadagnare dal movimento guadagna anche dall'aumento di volatilità. Aprendo però un vertical spread si compra e si vende anche 1 opzione, quindi l'effetto dell'aumento di volatilità viene smorzato dall'opzione venduta. Domani mattina studierò qualche posizione che si potrebbe aprire…
maledette opzioni, maledetta directa: ti amo e ti odio per questo (directa!)
sono io che ringrazio te, per il tuo impegno e per… essere l'unico estimatore di questa sezione del forum!!!!!
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23:37
24 novembre 2009
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Marco
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| Amministratore
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Come ti dicevo l'altro giorno nessuno fa trading sul VIX, quindi pochi parteciperanno… però è sempre utile tenerlo sott'occhio!
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23:39
24 novembre 2009
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Andoc
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Marco ha scritto: Come ti dicevo l'altro giorno nessuno fa trading sul VIX, quindi pochi parteciperanno… però è sempre utile tenerlo sott'occhio!
si, scherzo… e poi il motto è pochi ma buoni!!!
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23:39
24 novembre 2009
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rafcor
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| Membro |
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Marco ha scritto: Grazie per il solito aggiornamento ciclico! Mi stai tendando a cambiare un po' la posizione che ho intenzione di aprire con le opzioni, ti spiego perchè. Quando compriamo le opzioni stiamo anche comprando volatilità. Se la volatilità aumenta il valore delle opzioni aumenta, quindi se la posizione è corretta oltre a guadagnare dal movimento guadagna anche dall'aumento di volatilità. Aprendo però un vertical spread si compra e si vende anche 1 opzione, quindi l'effetto dell'aumento di volatilità viene smorzato dall'opzione venduta. Domani mattina studierò qualche posizione che si potrebbe aprire…
Marco, e se invece di un bear spread optiamo per una nuda e basta ? L'eventuale maggior rischio lo "copriamo" con lo stop, come del resto facciamo con i futures. Già l'opzione di per sè ci offre minori margni rispetto al future, se poi la copriamo anche…..
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23:47
24 novembre 2009
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Andoc
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rafcor ha scritto:
Marco, e se invece di un bear spread optiamo per una nuda e basta ? L'eventuale maggior rischio lo "copriamo" con lo stop, come del resto facciamo con i futures. Già l'opzione di per sè ci offre minori margni rispetto al future, se poi la copriamo anche…..
Oh, oh… che succede, tutta sta folla, sento gli echi nella stanza vuota e mi spaventate i criceti… questi vanno sulla ruota e mi fanno partire gli ordini a mercato!!!
la risposta è nella domanda… le opzioni servono a costruire strategie che limitano rischi ed errori, se non "costruisci" va meglio il future… chiaro…
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23:55
24 novembre 2009
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rafcor
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| Membro |
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Ciao Andoc, che frastuono eh….sembra un concerto rock…..
Si, è chiaro ciò che dici ma ancora non mi torna. La put 22.550 che indicava Marco, se la compiamo bene, la paghiamo 300. Massima perdita 750 Euro se scade out of the money, ma possibilità di guadagno nettamente superiori se il mercato si fa quegi oltre mille punti che ci aspettiamo, soprattutto in pochi giorni. Rimane una operazione con buon profilo rischio rendimento, soltanto spostando un pò più in alto i parametri rispetto allo spread.
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09:26
25 novembre 2009
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Marco
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| Amministratore
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Ciao rafcor, questa mattina la put si compra a 400, quindi rischio max 1000€. Con questo rischio posso aprirmi 2 spread ribassisti, vediamo col grafico le due posizioni a confronto:
Tu quale preferiresti? Io direi la situazione con lo spread (linea arancione)! La put singola va meglio se ci aspettiamo un ribasso ancora più importante, solo sotto ai 20500 la put singola riesce a performare meglio.
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22:09
25 novembre 2009
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Andoc
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| Membro |
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Aggiornamento VIX:
Oggi bottom confermato con small candle suggestiva per inversione… 
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